🔍 你的回测收益虚高了多少?
我读了 freqtrade(54k star)回测引擎源码,发现 3 个静默的乐观假设,每个都让回测比实盘好看:
① 止损假设精确成交 —— 现实里价格跳空,你在跳空后的更差价格成交
② 入场按开盘价、无滑点 —— 市价单很少正好成交在开盘价
③ 费率按最低档 —— 大多数人真实费率更高
这些假设不报错、没有 ground truth 可对,就安静地垫高你的收益曲线。回测数字只和它的执行假设一样诚实。
四个档位 · 按交付深度分层
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